外汇和CFD隔夜利息计算：

利息=C*P*(I+/-F)/Y*D

C:股指CFD的数量
P:价格
I:当天的利率Libor(Libor（London Interbank Offered Rate），伦敦同业拆借利率)
F:WWM公司的利率
Y:天数(当涉及到货币GBP和AUD时，数量为365天，其它为360天)
D:利息天数

举例说明：
例一：客户在周一买入5手Germany 30,到了计息时间，Germany 30报价是5405/5411，Libor是3.5%，WWM公司的利率是3%，那么客户付出的利息是EUR4.879.
5*5405*（3.5%+3%）/360*1=4.879EUR
例二：客户在周二卖出10手的Wall Street，到了计息时间，Wall Street价格是14025/10431，Lobor是4%，WWM的利率是3%，那么客户获得的利息将是2.897$.
10*10431*（4%-3%）/360*1=2.897$

说明：
1，WWM公司的利率由于杠杆的不同而有所不同。
2，根据市场点差和杠杆不同，做多或者做空都可能会付出利息。

CFD不间断期货交易

WWM的CFD期货交易市场是没有到期日的市场，这意味着客户一旦开单，交易单就不会到期。
市场在相关日期关闭时，WWM公司会将期货交易价格改为下一个合约月的价格，同时会有一定的调整价格反映在客户的账户上。
调整价格会等于新旧交易月价格的价差加上或减去WWM的公允点差价。

CFD不间断期货交易举例：
客户在价格76.00$/每桶的时候，买入了100桶油，该价格3月到期。
随之WWM将价格改为了4月份的价格，账户余额也相应进行了调整。
假如3月和4月，合约价格分别是76.50/76.57和77.00/77.07，客户账户会记入57$的调整价格，从而反映出了期货合约潜在的价格增长。
调整价格计算如下：

指数股息简介

股息调整适用于股票指数而不是总回报指数的CFD（比如说Germany 30）。当某股指成分过了除息日时，持空头单的账户会得到股息，持多头单的账户汇付出股息。股指CFD单里，会将在合同货币单位里出现的股息调整转换为同种账户货币单位。
股息调整对客户的账户不会有净经济影响，这是因为潜在的股指价格在CFD市场上被同样数额的相关股息所调整，所以任何股息调整都被潜在的CFD调整而抵消了。
举例说明UK100付出股息
客户在周二下午买入10手的UK100，买入价格是5450.交易结束的时候，WWM的价格是5460/5464.
当天交易结束以后，5个点的股息被计入之后的指数交易中。
账户会付出50英镑，如果需要的话，50英镑会被转换成账户相关货币单位。
计算如下：
股息调整=股息*CFD合约单位，即5点*10手（UK100）即50英镑
由于从股指中扣除了5个点的指数，账户净值效应为0.

简要说明：
市场在周二的闭式价格是5460/64
开仓单的盈利是100英镑，5460（当前卖价）-5450（开仓买价）=10（点）即100英镑
股息调整是50英镑
周三开仓前价格是5455/59
开仓时的盈利是50英镑，5455（当前卖价）-5450（开仓买价）=5（点）即50英镑